Ли родился в Шанхае, Китай. Ее отец был художником, и он перевез семью в Боготу, Колумбия, на работу, когда Ли было шесть лет. Три года спустя они иммигрировали в Нью-Йорк в Соединенных Штатах.

Она окончила танцевальную программу средней школы Fiorello H. LaGuardia.