Li Çinin Şanxay şəhərində anadan olub. Onun atası rəssam idi və Li altı yaşında olanda ailəsini işləmək üçün Kolumbiyanın Boqota şəhərinə köçürdü. Üç il sonra onlar ABŞ-ın Nyu-York şəhərinə köçdülər.

Fiorello H. LaGuardia Liseyinin rəqs proqramını bitirib.